"Норд Капитал" опубликовал результаты своего главного финансового продукта - инвестиционной стратегии NC3816. Доходность за 2016 год составила 87,33%. Показатель рассчитан в валюте стратегии - доллар США. Стратегия основана на количественных методах инвестирования. NC3816 работает с февраля 2011 года, средняя годовая доходность с момента основания составляет 40,18% в долларах США. Расчёт результатов доходности стратегии подтверждены аудитом компании BDO (топ-5 мировых аудиторов).
"Норд Капитал" - инвестиционная компания, использующая количественные методы анализа фондового рынка для построения стратегий управления активами. Каждая стратегия состоит 4500 и более алгоритмов. Как и при алгоритмической торговле алгоритм или "робот" самостоятельно совершает открытие и закрытие сделок на бирже. Главным отличием количественных методов инвестирования является количество алгоритмов и их некоррелированность.
Очень упрощённо это выглядит так: при алгоритмической торговле трейдер, на основе своей интуиции, создаёт 1-10 "роботов". Они могут показывать хорошие результаты. Но т.к. не существует постоянно зарабатывающих систем, как и не существует вечного двигателя, рано или поздно тратегии алгоритмической торговли приносят убыток. В состав одной стратегии "Норд Капитал" входит более 4500 алгоритмов. Каждый из них написан учёным-математиком на основе законов математики (теории вероятности, закона больших чисел и пр.)
Алгоритмы не предсказывают будущее, они рассчитывают математическую вероятность роста или падения цены актива на основе заложенных в них формул. Вероятность никогда не бывает 100%, поэтому часть таких прогнозов не сбывается. Часть "роботов" всегда приносит убыток. Но для количественных методов инвестирования это не имеет серьёзного значения. Т.к., следуя закону больших чисел и той же теории вероятности, большая часть алгоритмов приносит прибыль. Именно так формируется прибыль "Норд Капитал" и её клиентов.
Алгоритмы стратегии "Норд Капитал" максимально некоррелированы, то есть независимы друг от друга. Если бы активы, которыми торгует стратегия, и входящие в неё алгоритмы были коррелированы, то происходило бы следующее: стратегия бы следовала за трендом, и либо бы много зарабатывала, либо много теряла. "Норд Капитал" строит свои стратегии таким образом, чтобы прибыль росла стабильно, насколько это возможно при количественных методах инвестирования. Количественные методы инвестирования считаются высокодоходными, но высокорискованными инвестициями. "Норд Капитал" рекомендует отводить им не более 15% портфеля.